PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DPZ с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DPZPEP
Дох-ть с нач. г.18.71%4.46%
Дох-ть за 1 год49.96%-4.44%
Дох-ть за 3 года8.31%9.49%
Дох-ть за 5 лет13.50%9.93%
Дох-ть за 10 лет22.12%10.68%
Коэф-т Шарпа1.85-0.14
Дневная вол-ть26.81%16.45%
Макс. просадка-86.66%-40.41%
Current Drawdown-11.00%-7.57%

Фундаментальные показатели


DPZPEP
Рыночная капитализация$16.49B$239.34B
Прибыль на акцию$14.68$6.56
Цена/прибыль32.2626.54
PEG коэффициент2.982.78
Выручка (12 мес.)$4.48B$91.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.16B$46.05B
EBITDA (12 мес.)$872.11M$16.33B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DPZ и PEP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DPZ и PEP

С начала года, DPZ показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 22.12% против 10.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
41.88%
10.75%
DPZ
PEP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Domino's Pizza, Inc.

PepsiCo, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DPZ c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DPZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DPZ, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DPZ, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DPZ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DPZ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DPZ, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.04
PEP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEP, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEP, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEP, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEP, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.21

Сравнение коэффициента Шарпа DPZ и PEP

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DPZ и PEP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.85
-0.14
DPZ
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и PEP

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности PEP в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.05%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%1.15%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.85%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и PEP

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.00%
-7.57%
DPZ
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и PEP

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.57%
6.03%
DPZ
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPZ и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию