PortfoliosLab logo
Сравнение DPZ с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DPZ и PEP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DPZ и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,503.95%
404.32%
DPZ
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPZ:

-0.18

PEP:

-0.48

Коэф-т Сортино

DPZ:

-0.03

PEP:

-0.56

Коэф-т Омега

DPZ:

1.00

PEP:

0.93

Коэф-т Кальмара

DPZ:

-0.21

PEP:

-0.38

Коэф-т Мартина

DPZ:

-0.35

PEP:

-0.85

Индекс Язвы

DPZ:

15.36%

PEP:

10.36%

Дневная вол-ть

DPZ:

30.88%

PEP:

18.25%

Макс. просадка

DPZ:

-86.66%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

DPZ:

-14.18%

PEP:

-17.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPZ:

$16.06B

PEP:

$204.49B

EPS

DPZ:

$16.71

PEP:

$6.94

Цена/прибыль

DPZ:

28.03

PEP:

21.49

PEG коэффициент

DPZ:

3.57

PEP:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

DPZ:

$3.62B

PEP:

$73.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPZ:

$1.43B

PEP:

$40.11B

EBITDA (12 мес.)

DPZ:

$740.23M

PEP:

$13.14B

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 17.78% против 7.73% соответственно.


DPZ

С начала года

10.94%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

11.00%

1 год

-7.03%

5 лет

8.43%

10 лет

17.78%

PEP

С начала года

0.43%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-8.62%

1 год

-7.82%

5 лет

7.07%

10 лет

7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPZ и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DPZ
Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPZ c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DPZ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DPZ: -0.18
PEP: -0.48
Коэффициент Сортино DPZ, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DPZ: -0.03
PEP: -0.56
Коэффициент Омега DPZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DPZ: 1.00
PEP: 0.93
Коэффициент Кальмара DPZ, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DPZ: -0.21
PEP: -0.38
Коэффициент Мартина DPZ, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DPZ: -0.35
PEP: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.48
DPZ
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и PEP

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PEP в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.35%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.58%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и PEP

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.18%
-17.89%
DPZ
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и PEP

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.40%
5.86%
DPZ
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPZ и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию