Сравнение DPZ с PEP
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DPZ returned 10.88%/yr vs 6.45%/yr for PEP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 10.88% против 6.45% соответственно.
DPZ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -26.03%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -32.84%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 10.88%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- -5.24%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам DPZ и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -26.03% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.20% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between DPZ and PEP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2004 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.37B
PEP:
$195.42B
DPZ:
$17.33
PEP:
$6.37
DPZ:
17.70
PEP:
22.37
DPZ:
2.53
PEP:
7.74
DPZ:
2.10
PEP:
2.05
DPZ:
$4.98B
PEP:
$95.45B
DPZ:
$1.99B
PEP:
$51.60B
DPZ:
$982.15M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. PEP — Ранг доходности на риск
DPZ
PEP
Сравнение DPZ c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPZ | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.77 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 2.12 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPZ | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.58 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.12 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и PEP
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -73.92% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -16.25% | -20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -29.17% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -30.32% | -17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -30.32% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.27% | -19.58% | -22.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -13.64% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 5.87% | +11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и PEP
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.35% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 14.90% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 21.71% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 18.38% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 19.66% | +10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и PEP
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PEP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.35% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.99% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и PEP
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and PEP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (6.93%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор