Сравнение DPZ с PEP
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DPZ returned 10.57%/yr vs 5.66%/yr for PEP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 10.57% против 5.66% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -18.51%
- С начала года
- -20.02%
- 1 год
- -27.78%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- 10.57%
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам DPZ и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -20.02% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between DPZ and PEP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between DPZ and PEP shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.97B
PEP:
$190.46B
DPZ:
$17.37
PEP:
$7.65
DPZ:
18.98
PEP:
18.23
DPZ:
2.71
PEP:
6.31
DPZ:
2.26
PEP:
1.97
DPZ:
$4.98B
PEP:
$96.90B
DPZ:
$1.99B
PEP:
$52.29B
DPZ:
$982.15M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. PEP — Ранг доходности на риск
DPZ
PEP
Сравнение DPZ c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.37 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.90 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и PEP
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -73.92% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.58% | -19.03% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -29.17% | -15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -30.32% | -17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -30.32% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -20.51% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -13.66% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.08% | 7.91% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и PEP
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 9.04% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 16.54% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 22.82% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 18.74% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 19.82% | +10.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и PEP
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PEP в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.26% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и PEP
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and PEP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (13.00%) compared to PEP (9.04%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор