PortfoliosLab logo
Сравнение DPZ с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DPZ и PEP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DPZ и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,894.16%
344.51%
DPZ
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DPZ:

0.09

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

DPZ:

0.34

PEP:

-1.30

Коэф-т Омега

DPZ:

1.05

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

DPZ:

0.11

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

DPZ:

0.18

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

DPZ:

15.62%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

DPZ:

31.59%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

DPZ:

-86.66%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

DPZ:

-9.78%

PEP:

-27.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DPZ:

$16.74B

PEP:

$185.55B

EPS

DPZ:

$16.67

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

DPZ:

29.27

PEP:

19.44

Коэффициент PEG

DPZ:

2.88

PEP:

2.42

Коэффициент P/S

DPZ:

3.56

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

DPZ:

0.00

PEP:

10.81

Общая выручка (12 мес.)

DPZ:

$3.62B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

DPZ:

$1.43B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

DPZ:

$740.23M

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, DPZ показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 17.16% против 6.61% соответственно.


DPZ

С начала года

16.63%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

18.69%

1 год

-0.07%

5 лет

7.07%

10 лет

17.16%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.27%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-21.99%

5 лет

2.82%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DPZ и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DPZ
Ранг риск-скорректированной доходности DPZ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DPZ c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DPZ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DPZ: 0.09
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино DPZ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DPZ: 0.34
PEP: -1.30
Коэффициент Омега DPZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DPZ: 1.05
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара DPZ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DPZ: 0.11
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина DPZ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DPZ: 0.18
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа DPZ на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DPZ и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.98
DPZ
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DPZ и PEP

Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PEP в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DPZ
Domino's Pizza, Inc.
1.29%1.44%1.17%1.27%0.67%0.81%0.89%0.89%0.97%0.95%1.11%1.06%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок DPZ и PEP

Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.78%
-27.63%
DPZ
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности DPZ и PEP

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что DPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
9.14%
DPZ
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DPZ и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию