PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с DIA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 13.40%/yr for DIA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности VDC и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.40% соответственно.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

DIA

1 день
0.73%
1 месяц
3.26%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		7.27%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between VDC and DIA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VDC and DIA has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и DIA

Секторы
VDC
DIA

Потребительский защитный сектор

97.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

1.8%
11.6%

Промышленность

0.3%
18.4%

Сырьевые материалы

0.3%
4.0%

Здравоохранение

0.0%
13.1%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

27.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
DIA
4.4%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
DIA
11.6%

Промышленность

VDC
0.3%
DIA
18.4%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
DIA
4.0%

Здравоохранение

VDC
0.0%
DIA
13.1%

Коммуникационные услуги

VDC

-

DIA
1.9%

Энергетика

VDC

-

DIA
2.4%

Финансовые услуги

VDC

-

DIA
27.2%

Недвижимость

VDC

-

DIA

-

Технологии

VDC

-

DIA
17.1%

Коммунальные услуги

VDC

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

VDC vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.69

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.46

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.16

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

8.35

-6.75

VDC vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и DIA

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-51.87%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.76%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-15.95%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-20.76%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-36.70%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.70%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.14%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.53%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и DIA

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.32%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.78%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.52%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

14.85%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

17.56%

-2.90%

Сравнение комиссий VDC и DIA

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и DIA

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DIA в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.37%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and DIA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to DIA (4.32%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.40% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.40% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.37% for DIA.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор