Сравнение VDC с CAG
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VDC returned 7.63%/yr vs -5.50%/yr for CAG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VDC и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -12.61%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 7.63% против -5.50% соответственно.
VDC
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 11.19%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 7.63%
CAG
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 6.71%
- 6 месяцев
- -12.91%
- С начала года
- -12.61%
- 1 год
- -17.42%
- 3 года*
- -18.70%
- 5 лет*
- -11.75%
- 10 лет*
- -5.50%
Сравнение доходности по годам VDC и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 11.19% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -12.61% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between VDC and CAG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.59 |
The correlation between VDC and CAG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDC vs. CAG — Ранг доходности на риск
VDC
CAG
Сравнение VDC c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDC | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.49 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -1.00 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDC и CAG
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDC | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -62.52% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -35.58% | +26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | -56.66% | +44.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -62.52% | +45.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -62.52% | +37.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -56.89% | +53.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -15.85% | +12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 17.52% | -12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и CAG
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 5.69%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDC | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 12.84% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 24.32% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 29.77% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 23.86% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 26.48% | -11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и CAG
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности CAG в 9.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 9.68% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.07% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VDC and CAG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (12.84%) compared to VDC (5.69%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs CAG's -62.52%.
VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDC и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор