Сравнение VDC с CAG
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VDC returned 7.59%/yr vs -6.51%/yr for CAG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VDC и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -24.02%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 7.59% против -6.51% соответственно.
VDC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.59%
CAG
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -23.36%
- 1 год
- -39.73%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -6.51%
Сравнение доходности по годам VDC и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 5.75% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -24.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between VDC and CAG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.59 |
The correlation between VDC and CAG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDC vs. CAG — Ранг доходности на риск
VDC
CAG
Сравнение VDC c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.76 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -1.02 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.97 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -1.43 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.69 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.25 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.24 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VDC и CAG
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDC | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -62.52% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -39.25% | +29.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | -56.93% | +45.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -62.52% | +45.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -62.52% | +37.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -62.52% | +54.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -15.74% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 20.74% | -16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и CAG
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.09%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDC | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 7.94% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 21.94% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 27.90% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 23.33% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 26.18% | -11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и CAG
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CAG в 11.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 11.13% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.17% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VDC and CAG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (7.94%) compared to VDC (4.09%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs CAG's -62.52%.
VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDC и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор