PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VDC charges 0.09%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности VDC и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции VDC превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 8.03% против -5.05% соответственно.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between VDC and BTAL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.12

The correlation between VDC and BTAL shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDC и BTAL

Секторы
VDC
BTAL

Потребительский защитный сектор

97.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

1.8%
12.8%

Промышленность

0.3%
13.7%

Сырьевые материалы

0.3%
4.0%

Здравоохранение

0.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

14.9%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
BTAL
5.6%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
BTAL
12.8%

Промышленность

VDC
0.3%
BTAL
13.7%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
BTAL
4.0%

Здравоохранение

VDC
0.0%
BTAL
10.2%

Коммуникационные услуги

VDC

-

BTAL
3.4%

Энергетика

VDC

-

BTAL
4.4%

Финансовые услуги

VDC

-

BTAL
14.9%

Недвижимость

VDC

-

BTAL
6.2%

Технологии

VDC

-

BTAL
19.5%

Коммунальные услуги

VDC

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

VDC vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-1.64

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-2.56

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.73

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.98

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-1.64

+3.24

VDC vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и BTAL

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-50.28%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-37.50%

+28.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-45.16%

+33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-45.16%

+28.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-50.28%

+24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-50.23%

+45.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-22.01%

+18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

22.38%

-17.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и BTAL

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.62%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

8.74%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

16.58%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

22.49%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

18.96%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

17.33%

-2.67%

Сравнение комиссий VDC и BTAL

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и BTAL

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and BTAL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, VDC leads with 8.03% vs -5.05% for BTAL. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 8.03% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.08% for VDC.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while BTAL is Long-Short. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and AGF. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 2.11% for BTAL.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор