PortfoliosLab logo
Сравнение VCSH с VFSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSH и VFSTX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%52.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.50%
44.92%
VCSH
VFSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSH:

3.00

VFSTX:

2.64

Коэф-т Сортино

VCSH:

4.60

VFSTX:

4.30

Коэф-т Омега

VCSH:

1.64

VFSTX:

1.56

Коэф-т Кальмара

VCSH:

5.64

VFSTX:

4.66

Коэф-т Мартина

VCSH:

15.90

VFSTX:

13.50

Индекс Язвы

VCSH:

0.46%

VFSTX:

0.53%

Дневная вол-ть

VCSH:

2.43%

VFSTX:

2.74%

Макс. просадка

VCSH:

-12.86%

VFSTX:

-9.35%

Текущая просадка

VCSH:

-0.20%

VFSTX:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 2.42% против 2.21% соответственно.


VCSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.39%

1 год

7.19%

5 лет

2.25%

10 лет

2.42%

VFSTX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.38%

1 год

7.10%

5 лет

2.18%

10 лет

2.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSH и VFSTX

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSTX: 0.20%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSH и VFSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSH c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSH, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCSH: 3.00
VFSTX: 2.64
Коэффициент Сортино VCSH, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSH: 4.60
VFSTX: 4.30
Коэффициент Омега VCSH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCSH: 1.64
VFSTX: 1.56
Коэффициент Кальмара VCSH, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCSH: 5.64
VFSTX: 4.66
Коэффициент Мартина VCSH, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCSH: 15.90
VFSTX: 13.50

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSTX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00
2.64
VCSH
VFSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VFSTX

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности VFSTX в 4.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.19%4.05%3.05%1.93%1.98%2.23%2.82%2.68%1.82%2.06%2.00%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VFSTX

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-0.48%
VCSH
VFSTX

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VFSTX

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37%
1.16%
VCSH
VFSTX