Сравнение VCSH с VFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).
VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности VCSH и VFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCSH и VFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.13% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.40% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.49% соответственно.
VCSH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.72%
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и VFSTX
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCSH vs. VFSTX — Ранг доходности на риск
VCSH
VFSTX
Сравнение VCSH c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCSH | VFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.90 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 3.11 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.90 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 11.78 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCSH | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.90 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.51 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VCSH и VFSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и VFSTX
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VFSTX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.20% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и VFSTX
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCSH | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -9.35% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.71% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -9.35% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | -9.35% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.42% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.12% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.42% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и VFSTX
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCSH | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.75% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 1.49% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.51% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 2.94% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.46% | +0.89% |