Сравнение VCSH с VFSTX
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while VFSTX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCSH returned 2.67%/yr vs 2.45%/yr for VFSTX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for VFSTX.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и VFSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCSH показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.45% соответственно.
VCSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 2.91%
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.45%
- Всё время*
- 3.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $328.07M | $286.75M | $332.32M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VCSH и VFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 1.14% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.68% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
Correlation
The correlation between VCSH and VFSTX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.71 |
The correlation between VCSH and VFSTX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. VFSTX — Ранг доходности на риск
VCSH
VFSTX
Сравнение VCSH c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSH | VFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.71 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 6.26 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSH и VFSTX
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VFSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -9.35% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.71% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -1.71% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.41% | -9.30% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | -9.35% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.11% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.46% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и VFSTX
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеют волатильность 0.54% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.52% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.72% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 2.19% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.99% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.48% | +0.87% |
Сравнение комиссий VCSH и VFSTX
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и VFSTX
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VFSTX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.25% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VCSH and VFSTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCSH has higher volatility (0.54%) compared to VFSTX (0.52%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs VFSTX's -9.35%.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и VFSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор