PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с VFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSH с VFSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index, while VFSTX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCSH returned 2.70%/yr vs 2.54%/yr for VFSTX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for VFSTX.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VFSTX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 2.70% против 2.54% соответственно.

VCSH

1 день
-0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.59%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.70%

VFSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.69%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSH и VFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.64%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.77%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%

Correlation

The correlation between VCSH and VFSTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.71

The correlation between VCSH and VFSTX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с FLDR
Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с OSTIXVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCITVFSTX с SLQD

Доходность на риск

VCSH vs. VFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHVFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.04

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.61

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.76

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

10.82

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. VFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSTX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHVFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.04

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.51

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VCSH и VFSTX

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и VFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSHVFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-9.35%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.71%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-1.71%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-9.35%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-9.35%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.26%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-1.12%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.43%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и VFSTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSHVFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.74%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.65%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

2.31%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

2.98%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

2.48%

+0.87%

Сравнение комиссий VCSH и VFSTX

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и VFSTX

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности VFSTX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.45%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.61%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VCSH and VFSTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSTX has higher volatility (0.74%) compared to VCSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs VFSTX's -9.35%.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSH и VFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор