PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с BSV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

VCSH и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.13%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VCSH на уровне 0.13% и BSV на уровне 0.13%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.97% соответственно.

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%

BSV

1 день
0.14%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.13%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTXVCSH с LQD
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLVBSV с ISTB

Сравнение комиссий VCSH и BSV

VCSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

VCSH vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.08

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.31

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

3.25

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

12.45

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.86

+0.16

Корреляция

Корреляция между VCSH и BSV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и BSV

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BSV в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.90%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и BSV

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-8.54%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.29%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-8.54%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-8.54%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.78%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.98%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и BSV

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.77%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

1.19%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

2.00%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.71%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

2.37%

+0.98%