Сравнение VCSH с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
VCSH и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSH или BSV.
Основные характеристики
| VCSH | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.39% | -0.23% |
| Дох-ть за 1 год | 3.86% | 1.83% |
| Дох-ть за 3 года | 0.07% | -0.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.80% | 1.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.96% | 1.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 2.95% | 2.91% |
| Макс. просадка | -12.86% | -8.54% |
| Current Drawdown | -0.45% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между VCSH и BSV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и BSV
С начала года, VCSH показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VCSH превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и BSV
И VCSH, и BSV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCSH c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и BSV
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности BSV в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.45% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.84% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и BSV
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и BSV
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.