PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCSH с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCSH и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.69%
21.83%
VCSH
JPST

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 4.98%.


VCSH

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

3.49%

1 год

7.22%

5 лет (среднегодовая)

1.90%

10 лет (среднегодовая)

2.29%

JPST

С начала года

4.98%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.00%

5 лет (среднегодовая)

2.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCSHJPST
Коэф-т Шарпа3.0311.47
Коэф-т Сортино4.8328.45
Коэф-т Омега1.626.36
Коэф-т Кальмара2.1761.09
Коэф-т Мартина17.18353.43
Индекс Язвы0.44%0.02%
Дневная вол-ть2.48%0.53%
Макс. просадка-12.86%-3.28%
Текущая просадка-1.07%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSH и JPST

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VCSH и JPST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCSH c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCSH, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.0311.47
Коэффициент Сортино VCSH, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.8328.45
Коэффициент Омега VCSH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.626.36
Коэффициент Кальмара VCSH, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.1761.09
Коэффициент Мартина VCSH, с текущим значением в 17.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.18353.43
VCSH
JPST

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 3.03, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
11.47
VCSH
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и JPST

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности JPST в 5.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.82%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%2.05%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и JPST

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
0
VCSH
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и JPST

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.16%
VCSH
JPST