PortfoliosLab logo
Сравнение VCSH с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSH и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VCSH и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.79%
24.38%
VCSH
JPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSH:

3.00

JPST:

9.40

Коэф-т Сортино

VCSH:

4.60

JPST:

18.99

Коэф-т Омега

VCSH:

1.64

JPST:

4.59

Коэф-т Кальмара

VCSH:

5.64

JPST:

18.60

Коэф-т Мартина

VCSH:

15.90

JPST:

134.54

Индекс Язвы

VCSH:

0.46%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

VCSH:

2.43%

JPST:

0.59%

Макс. просадка

VCSH:

-12.86%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

VCSH:

-0.20%

JPST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.51%.


VCSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.39%

1 год

7.19%

5 лет

2.25%

10 лет

2.42%

JPST

С начала года

1.51%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.34%

1 год

5.48%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSH и JPST

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSH и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSH c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSH, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCSH: 3.00
JPST: 9.40
Коэффициент Сортино VCSH, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSH: 4.60
JPST: 18.99
Коэффициент Омега VCSH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VCSH: 1.64
JPST: 4.59
Коэффициент Кальмара VCSH, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCSH: 5.64
JPST: 18.60
Коэффициент Мартина VCSH, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCSH: 15.90
JPST: 134.54

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 3.00, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 9.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00
9.40
VCSH
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и JPST

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности JPST в 4.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и JPST

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
0
VCSH
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и JPST

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37%
0.29%
VCSH
JPST