PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с SLQD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).

VCSH и SLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и SLQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCSH имеют среднегодовую доходность 2.72%, а акции SLQD немного отстают с 2.68%.

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%

SLQD

1 день
0.21%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.74%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVISLQD с VFSTX

Сравнение комиссий VCSH и SLQD

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCSH vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHSLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.48

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.70

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.56

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

4.50

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

18.76

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.84

+0.18

Корреляция

Корреляция между VCSH и SLQD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и SLQD

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SLQD в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.22%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и SLQD

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, примерно равная максимальной просадке SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и SLQD.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-12.69%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.06%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-7.63%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-12.69%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.59%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-0.88%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.26%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и SLQD

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.73%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

1.00%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.92%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.43%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

3.14%

+0.21%