Сравнение SLQD с VFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).
SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности SLQD и VFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLQD и VFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.40% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SLQD показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.49% соответственно.
SLQD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 2.68%
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и VFSTX
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLQD vs. VFSTX — Ранг доходности на риск
SLQD
VFSTX
Сравнение SLQD c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLQD | VFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 1.90 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.70 | 3.11 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 2.90 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 11.78 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLQD | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 1.90 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.51 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между SLQD и VFSTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и VFSTX
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью VFSTX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.22% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.20% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и VFSTX
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLQD | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -9.35% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.06% | -1.71% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -9.35% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.69% | -9.35% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.42% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.12% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.42% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и VFSTX
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеют волатильность 0.73% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLQD | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.75% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 1.49% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 2.51% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 2.94% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 2.46% | +0.68% |