PortfoliosLab logo
Сравнение SLQD с VFSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SLQD и VFSTX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SLQD и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.18%
28.04%
SLQD
VFSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLQD:

3.29

VFSTX:

2.67

Коэф-т Сортино

SLQD:

5.12

VFSTX:

4.36

Коэф-т Омега

SLQD:

1.78

VFSTX:

1.57

Коэф-т Кальмара

SLQD:

7.47

VFSTX:

3.84

Коэф-т Мартина

SLQD:

22.91

VFSTX:

13.69

Индекс Язвы

SLQD:

0.30%

VFSTX:

0.53%

Дневная вол-ть

SLQD:

2.08%

VFSTX:

2.74%

Макс. просадка

SLQD:

-12.69%

VFSTX:

-9.68%

Текущая просадка

SLQD:

0.00%

VFSTX:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, SLQD показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 2.35% против 2.22% соответственно.


SLQD

С начала года

2.12%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.92%

5 лет

2.27%

10 лет

2.35%

VFSTX

С начала года

1.98%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.68%

1 год

7.42%

5 лет

2.16%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLQD и VFSTX

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSTX: 0.20%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLQD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLQD и VFSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLQD c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLQD: 3.29
VFSTX: 2.67
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLQD: 5.12
VFSTX: 4.36
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLQD: 1.78
VFSTX: 1.57
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLQD: 7.47
VFSTX: 3.84
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 22.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLQD: 22.91
VFSTX: 13.69

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSTX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.29
2.67
SLQD
VFSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и VFSTX

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VFSTX в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.81%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.18%4.05%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и VFSTX

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.29%
SLQD
VFSTX

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и VFSTX

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что SLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
1.17%
SLQD
VFSTX