PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SLQD с VFSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SLQD и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
3.74%
SLQD
VFSTX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLQD показывает доходность 4.38%, а VFSTX немного ниже – 4.24%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 2.22% против 2.03% соответственно.


SLQD

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

3.45%

1 год

6.57%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.22%

VFSTX

С начала года

4.24%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

3.73%

1 год

6.93%

5 лет (среднегодовая)

1.77%

10 лет (среднегодовая)

2.03%

Основные характеристики


SLQDVFSTX
Коэф-т Шарпа3.282.52
Коэф-т Сортино5.414.05
Коэф-т Омега1.711.52
Коэф-т Кальмара3.971.73
Коэф-т Мартина21.0013.57
Индекс Язвы0.32%0.52%
Дневная вол-ть2.02%2.80%
Макс. просадка-12.69%-9.68%
Текущая просадка-0.68%-1.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SLQD и VFSTX

SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SLQD и VFSTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SLQD c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLQD, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.282.52
Коэффициент Сортино SLQD, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.414.05
Коэффициент Омега SLQD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.52
Коэффициент Кальмара SLQD, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.971.73
Коэффициент Мартина SLQD, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.0013.57
SLQD
VFSTX

Показатель коэффициента Шарпа SLQD на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа VFSTX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLQD и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
2.52
SLQD
VFSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLQD и VFSTX

Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VFSTX в 3.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.60%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.56%1.98%1.81%1.43%1.24%0.23%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
3.92%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%1.82%

Просадки

Сравнение просадок SLQD и VFSTX

Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-1.18%
SLQD
VFSTX

Волатильность

Сравнение волатильности SLQD и VFSTX

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
0.79%
SLQD
VFSTX