Сравнение SLQD с VFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).
SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLQD или VFSTX.
Основные характеристики
| SLQD | VFSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 4.24% |
| Дох-ть за 1 год | 7.26% | 7.58% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 1.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | 1.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.22% | 2.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.56 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 6.00 | 4.39 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 25.78 | 16.45 |
| Индекс Язвы | 0.29% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 2.09% | 2.84% |
| Макс. просадка | -12.69% | -9.68% |
| Текущая просадка | -0.76% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между SLQD и VFSTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SLQD и VFSTX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLQD показывает доходность 4.29%, а VFSTX немного ниже – 4.24%. За последние 10 лет акции SLQD превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 2.22% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLQD и VFSTX
SLQD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SLQD c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLQD и VFSTX
Дивидендная доходность SLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VFSTX в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.60% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.56% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% | 0.23% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.92% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок SLQD и VFSTX
Максимальная просадка SLQD за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLQD и VFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SLQD и VFSTX
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что SLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.