Сравнение VCSH с SCHJ
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while SCHJ is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCSH returned 2.40%/yr vs 2.41%/yr for SCHJ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SCHJ.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и SCHJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCSH показывает доходность 1.14%, а SCHJ немного ниже – 1.10%.
VCSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.14%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 2.91%
SCHJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $7.90M | $6.59M | |
| $328.07M | $286.75M | $332.32M |
Сравнение доходности по годам VCSH и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 1.14% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 0.49% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 1.10% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
Correlation
The correlation between VCSH and SCHJ is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between VCSH and SCHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
VCSH
SCHJ
Сравнение VCSH c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSH | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.31 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 8.70 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSH и SCHJ
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и SCHJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -13.62% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.47% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -1.47% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.41% | -9.35% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.84% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.39% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и SCHJ
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) имеют волатильность 0.54% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.53% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.55% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.87% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.96% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 4.09% | -0.74% |
Сравнение комиссий VCSH и SCHJ
VCSH берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и SCHJ
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности SCHJ в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VCSH and SCHJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCSH has higher volatility (0.54%) compared to SCHJ (0.53%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs SCHJ's -13.62%.
On 5-year performance, SCHJ leads with 2.41% vs 2.40% for VCSH. On fees, SCHJ is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHJ has performed better with a 2.41% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHJ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VCSH.
SCHJ has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.46% for VCSH.
VCSH is categorized as Corporate Bonds, while SCHJ is Short-Term Bond. VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while SCHJ tracks Bloomberg US 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.03% for SCHJ.
SCHJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и SCHJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор