PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSAX с VUIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSAX с VUIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCSAX (Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares) and VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VCSAX is a Consumer Staples Equities fund managed by Vanguard, while VUIAX is a Utilities Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCSAX returned 7.62%/yr vs 9.05%/yr for VUIAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VUIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у VUIAX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VUIAX по среднегодовой доходности: 7.62% против 9.05% соответственно.

VCSAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
0.64%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.62%

VUIAX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.24%
3 года*
13.81%
5 лет*
9.16%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSAX и VUIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		5.19%2.11%13.29%2.38%-1.75%18.56%10.90%26.08%-7.72%11.79%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		3.85%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%

Correlation

The correlation between VCSAX and VUIAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VCSAX and VUIAX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VCSAX и VUIAX

Секторы
VCSAX
VUIAX

Потребительский защитный сектор

97.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Промышленность

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Потребительский защитный сектор

VCSAX
97.5%
VUIAX

-

Потребительский циклический сектор

VCSAX
1.8%
VUIAX

-

Промышленность

VCSAX
0.3%
VUIAX
0.2%

Сырьевые материалы

VCSAX
0.3%
VUIAX

-

Здравоохранение

VCSAX
0.0%
VUIAX

-

Коммуникационные услуги

VCSAX

-

VUIAX

-

Энергетика

VCSAX

-

VUIAX
0.5%

Финансовые услуги

VCSAX

-

VUIAX

-

Недвижимость

VCSAX

-

VUIAX

-

Технологии

VCSAX

-

VUIAX

-

Коммунальные услуги

VCSAX

-

VUIAX
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCSAX:
VCSAX с VCDAXVCSAX с FDFAXVCSAX с VOOVCSAX с VTSAXVCSAX с VFIAXVCSAX с KXIVCSAX с VITAX
Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VITAXVUIAX с VFAIX

Доходность на риск

VCSAX vs. VUIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг доходности на риск VCSAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSAX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSAXVUIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.73

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.07

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.19

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

2.68

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSAX vs. VUIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VUIAX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VUIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSAXVUIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.73

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VUIAX

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VUIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSAXVUIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-46.29%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.87%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-17.42%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-25.18%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-36.21%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-6.69%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-7.77%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.92%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VUIAX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSAXVUIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.42%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.64%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

14.38%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

17.11%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

19.18%

-4.53%

Сравнение комиссий VCSAX и VUIAX

И VCSAX, и VUIAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VUIAX

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VUIAX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.18%2.26%2.33%2.65%2.37%2.99%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.67%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VCSAX and VUIAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUIAX has higher volatility (5.42%) compared to VCSAX (4.05%). In terms of maximum drawdown, VCSAX dropped -34.34% vs VUIAX's -46.29%.

VUIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSAX и VUIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор