Сравнение VCRB с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VCRB и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRB и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRB и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRB и VUG
VCRB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRB vs. VUG — Ранг доходности на риск
VCRB
VUG
Сравнение VCRB c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRB | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.19 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.15 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRB | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.57 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VCRB и VUG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и VUG
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VCRB и VUG
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRB | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -50.68% | +46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -16.53% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -12.25% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -7.13% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 4.72% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRB | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 7.12% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 12.70% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 22.70% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 22.22% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 21.38% | -16.56% |