Сравнение VCRB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VCRB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCRB или VTI.
Основные характеристики
| VCRB | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.45% | 17.74% |
| Дневная вол-ть | 5.35% | 13.00% |
| Макс. просадка | -3.34% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между VCRB и VTI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VCRB и VTI
С начала года, VCRB показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRB и VTI
VCRB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCRB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и VTI
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 2.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VCRB и VTI
Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.