Сравнение VCRB с JEPQ
VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. VCRB is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, VCRB returned 5.24% vs 26.60% for JEPQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности VCRB и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
VCRB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCRB и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.70% | 7.56% | 2.21% | 0.95% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 0.75% |
Correlation
The correlation between VCRB and JEPQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between VCRB and JEPQ shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRB vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
VCRB
JEPQ
Сравнение VCRB c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCRB | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.91 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 13.84 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCRB и JEPQ
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -20.07% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -8.82% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.64% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -3.41% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.85% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и JEPQ
Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.20%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRB | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 4.98% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 10.22% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 12.61% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 16.73% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 16.73% | -12.00% |
Сравнение комиссий VCRB и JEPQ
VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и JEPQ
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCRB and JEPQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to VCRB (1.20%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 26.60% vs 5.24% for VCRB. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCRB has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 26.60% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 4.59% for VCRB.
VCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCRB и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор