Сравнение VCRB с IBTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).
VCRB и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VCRB и IBTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCRB и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.19% | 8.23% | -0.87% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.19%.
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCRB и IBTO
VCRB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCRB vs. IBTO — Ранг доходности на риск
VCRB
IBTO
Сравнение VCRB c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRB | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.71 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.06 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.28 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 3.32 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.47 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между VCRB и IBTO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и IBTO
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности IBTO в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.12% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VCRB и IBTO
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и IBTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCRB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -8.36% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.08% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.25% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -2.37% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.19% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и IBTO
Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.66%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCRB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.76% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 3.02% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 5.18% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 6.74% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 6.74% | -1.92% |