Сравнение IBTO с DMBS
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTO is passively managed, while DMBS is actively managed. Over the past 3 years, IBTO returned 3.19%/yr vs 4.89%/yr for DMBS. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.49%/yr for DMBS.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и DMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.52%.
IBTO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -0.50%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.69%
DMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.26M | $2.61M | $3.35M | |
| $5.26M | $3.24M | $2.21M |
Сравнение доходности по годам IBTO и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.50% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.52% | 8.54% | 2.09% | 2.01% |
Correlation
The correlation between IBTO and DMBS is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between IBTO and DMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. DMBS — Ранг доходности на риск
IBTO
DMBS
Сравнение IBTO c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTO | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.13 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 3.27 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTO и DMBS
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, примерно равная максимальной просадке DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и DMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -8.14% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -3.20% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.91% | -6.19% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.57% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.69% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.11% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и DMBS
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.08%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.35% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 3.43% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.11% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 6.21% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 6.21% | +0.29% |
Сравнение комиссий IBTO и DMBS
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и DMBS
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности DMBS в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.23% | 4.96% | 4.97% | 2.82% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.18% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBTO and DMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DMBS has higher volatility (1.35%) compared to IBTO (1.08%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs DMBS's -8.14%.
On 3-year performance, DMBS leads with 4.89% vs 3.19% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTO has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DMBS has performed better with a 4.89% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for DMBS.
DMBS has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.18% for IBTO.
They also come from different issuers: iShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.49% for DMBS.
DMBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и DMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор