PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTO с DMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTO с DMBS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS).

IBTO и DMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTO и DMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTO и DMBS

2026 (YTD)202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.02%8.23%-0.87%1.71%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.28%8.54%2.09%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.28%.

IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMBS

1 день
0.39%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с PCRBIBTO с JUCYIBTO с PIFIIBTO с DGROIBTO с BIV
Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с MAGGDMBS с FSECDMBS с FIGB

Сравнение комиссий IBTO и DMBS

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTO vs. DMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c DMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTODMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.77

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.94

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

6.18

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTO vs. DMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DMBS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и DMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTODMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.22

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между IBTO и DMBS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и DMBS

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности DMBS в 5.01%

TTM202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.10%4.05%4.23%1.66%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.01%4.96%4.97%2.82%

Просадки

Сравнение просадок IBTO и DMBS

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, примерно равная максимальной просадке DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и DMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTODMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-8.14%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.09%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.81%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.71%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.97%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и DMBS

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.75%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTODMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.87%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.71%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

4.79%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

6.37%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

6.37%

+0.37%