PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTO с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTO с BIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds - IBTO tracks the ICE 2033 Maturity US Treasury Index while BIV tracks the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBTO returned 4.04% vs 4.80% for BIV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности IBTO и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью -0.24%.

IBTO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.02%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIV

1 день
-0.22%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.80%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTO и BIV

2026 (YTD)202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.58%8.23%-0.87%1.71%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.24%8.52%1.57%3.78%

Correlation

The correlation between IBTO and BIV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.98

The correlation between IBTO and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с PIFIIBTO с IBGAIBTO с PCRBIBTO с UNIYIBTO с DMBSIBTO с JUCY
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

IBTO vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTOBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.19

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.77

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.52

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

4.60

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTO vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTOBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.19

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IBTO и BIV

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTOBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-18.95%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-3.18%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-2.04%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.39%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.05%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и BIV

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.32% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTOBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.36%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

2.90%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.06%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.40%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

5.50%

+1.11%

Сравнение комиссий IBTO и BIV

IBTO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и BIV

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BIV в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.22%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.15%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IBTO and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIV has higher volatility (1.36%) compared to IBTO (1.32%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs BIV's -18.95%.

On 1-year performance, BIV leads with 4.80% vs 4.04% for IBTO. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIV has performed better with a 4.80% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTO.

BIV has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 4.15% for IBTO.

IBTO tracks ICE 2033 Maturity US Treasury Index, while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.03% for BIV.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTO и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор