- ISIN
- US46436E1486
- CUSIP
- 46436E148
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 27 июн. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 2033 Maturity US Treasury Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $475M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции IBTO — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) показал доход в -0.45% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.45%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IBTO по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IBTO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | 2.30% | -2.09% | -0.24% | -0.04% | 0.25% | -0.40% | -0.45% | |||||
| 2025 | 0.63% | 2.79% | 0.47% | 1.13% | -1.21% | 1.60% | -0.61% | 1.70% | 0.53% | 0.68% | 0.95% | -0.66% | 8.23% |
| 2024 | -0.08% | -2.18% | 0.70% | -3.25% | 1.89% | 1.30% | 2.82% | 1.46% | 1.32% | -3.30% | 1.01% | -2.31% | -0.87% |
| 2023 | 0.21% | -0.77% | -0.81% | -3.35% | -2.13% | 4.63% | 4.20% | 1.71% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF has an annualized alpha of 2.25%, beta of 0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2023.
- This ETF participated in 38.48% of S&P 500 Index downside but only 19.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 19.13%
- Участие в снижении
- 38.48%
Комиссия
Комиссия IBTO составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBTO имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.24 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 9.71 | -7.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.99 | $1.00 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.49 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.17 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.17 | $1.00 |
| 2023 | $0.09 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.16 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 8.36%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.36%окт. 2023 г. | 3mo 1d | 1mo 26d | 4mo 27dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.91%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 6mo 20d | 10mo 18dсент. 2024 г. - авг. 2025 г. | — |
-5.50%апр. 2024 г. | 3mo 29d | 3mo 7d | 7mo 6dдек. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-3.66%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.86%июль 2023 г. | 4d | 6d | 10dиюль 2023 г. - июль 2023 г. | — |
Показатели просадок
| IBTO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -56.78% | +48.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -9.10% | +5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.36% | -18.90% | +10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -10.70% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.09% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBTO
Добавьте iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBTO