Сравнение IBTO с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
IBTO и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTO и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.91% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и PCRB
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
IBTO vs. PCRB — Ранг доходности на риск
IBTO
PCRB
Сравнение IBTO c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.09 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.58 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.06 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 5.79 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.09 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и PCRB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и PCRB
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PCRB в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и PCRB
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -7.20% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.42% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.54% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.64% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.86% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и PCRB
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.56% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.49% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 4.28% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.71% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.71% | +1.03% |