PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTO с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTO с PIFI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

IBTO и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTO и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTO и PIFI

2026 (YTD)202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.02%8.23%-0.87%1.71%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.11%6.29%2.52%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.11%.

IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.21%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.15%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с DMBSIBTO с PCRBIBTO с JUCYIBTO с DGROIBTO с BIV
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с MAGGPIFI с FSECPIFI с UNIYPIFI с AGGHPIFI с IBGA

Сравнение комиссий IBTO и PIFI

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTO vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTOPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.44

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.16

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.28

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

8.00

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTO vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PIFI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTOPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.44

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.24

Корреляция

Корреляция между IBTO и PIFI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и PIFI

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности PIFI в 3.75%

TTM20252024202320222021
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.10%4.05%4.23%1.66%0.00%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок IBTO и PIFI

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTOPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-10.59%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-1.85%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.21%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.29%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.53%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и PIFI

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTOPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.11%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

1.77%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

2.88%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

3.64%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

3.51%

+3.23%