Сравнение IBTO с PIFI
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTO is passively managed, while PIFI is actively managed. Over the past 3 years, IBTO returned 3.19%/yr vs 3.94%/yr for PIFI. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и PIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.07%.
IBTO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -0.50%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.69%
PIFI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.26M | $3.24M | $2.21M | |
| $110.22K | $78.80K | $162.16K |
Сравнение доходности по годам IBTO и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.50% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.07% | 6.29% | 2.52% | 2.67% |
Correlation
The correlation between IBTO and PIFI is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between IBTO and PIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. PIFI — Ранг доходности на риск
IBTO
PIFI
Сравнение IBTO c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTO | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.01 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 2.27 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTO и PIFI
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и PIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -10.59% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -1.93% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.91% | -2.71% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -1.25% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.17% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.86% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и PIFI
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.77% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 2.06% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 2.53% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 3.69% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 3.47% | +3.03% |
Сравнение комиссий IBTO и PIFI
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и PIFI
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PIFI в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.18% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 4.47% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IBTO and PIFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBTO has higher volatility (1.08%) compared to PIFI (0.77%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs PIFI's -10.59%.
On 3-year performance, PIFI leads with 3.94% vs 3.19% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIFI has performed better with a 3.94% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
PIFI has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 4.18% for IBTO.
They also come from different issuers: iShares and ClearShares. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.45% for PIFI.
PIFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и PIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор