Сравнение IBTO с IBGA
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds from iShares - IBTO tracks the ICE 2033 Maturity US Treasury Index while IBGA tracks the ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IBTO returned 4.04% vs 5.33% for IBGA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и IBGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у IBGA с доходностью -0.37%.
IBTO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.58% | 8.23% | 0.77% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.37% | 6.09% | -1.41% |
Correlation
The correlation between IBTO and IBGA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between IBTO and IBGA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. IBGA — Ранг доходности на риск
IBTO
IBGA
Сравнение IBTO c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 2.23 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.65 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и IBGA
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и IBGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -11.69% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -6.60% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -4.67% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.05% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.40% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и IBGA
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) составляет 1.32%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что IBTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.59% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 5.68% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 8.21% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 9.86% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 9.86% | -3.25% |
Сравнение комиссий IBTO и IBGA
И IBTO, и IBGA имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и IBGA
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности IBGA в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.49% | 2.03% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBTO and IBGA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGA has higher volatility (2.59%) compared to IBTO (1.32%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs IBGA's -11.69%.
On 1-year performance, IBGA leads with 5.33% vs 4.04% for IBTO. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IBTO has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBGA has performed better with a 5.33% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO and IBGA have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBGA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.15% for IBTO.
IBTO tracks ICE 2033 Maturity US Treasury Index, while IBGA tracks ICE 2044 Maturity US Treasury Index.
IBTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и IBGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор