Сравнение IBTO с UNIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY).
IBTO и UNIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и UNIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и UNIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.12% | 7.37% | 1.86% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у UNIY с доходностью -0.12%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNIY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и UNIY
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UNIY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTO vs. UNIY — Ранг доходности на риск
IBTO
UNIY
Сравнение IBTO c UNIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | UNIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.92 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 6.03 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и UNIY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и UNIY
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности UNIY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и UNIY
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки UNIY в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и UNIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -6.27% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.53% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.69% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.39% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.81% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и UNIY
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | UNIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.64% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.52% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 4.29% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 4.90% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 4.90% | +1.84% |