Сравнение VCRB с CGSM

С начала года, VCRB показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CGSM с доходностью 0.68%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CGSM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CGSM равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и CGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VCRB и CGSM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности CGSM в 3.06%

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и CGSM.

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.