Сравнение VCRB с CGSM
VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - VCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while CGSM is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, VCRB returned 5.07% vs 4.67% for CGSM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for CGSM.
Доходность
Сравнение доходности VCRB и CGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CGSM с доходностью 1.37%.
VCRB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCRB и CGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.58% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.37% | 4.58% | 3.71% | 0.50% |
Correlation
The correlation between VCRB and CGSM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between VCRB and CGSM shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCRB vs. CGSM — Ранг доходности на риск
VCRB
CGSM
Сравнение VCRB c CGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCRB | CGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.82 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.98 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 13.02 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCRB | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.52 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 2.89 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок VCRB и CGSM
Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и CGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCRB | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -1.42% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -1.18% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.14% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -0.24% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.36% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCRB и CGSM
Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCRB | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.43% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 0.98% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 1.33% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 1.79% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 1.79% | +2.95% |
Сравнение комиссий VCRB и CGSM
VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CGSM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCRB и CGSM
Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CGSM в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.99% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.60% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
VCRB and CGSM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCRB has higher volatility (1.17%) compared to CGSM (0.43%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs CGSM's -1.42%.
On 1-year performance, VCRB leads with 5.07% vs 4.67% for CGSM. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CGSM has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRB has performed better with a 5.07% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CGSM.
VCRB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.99% for CGSM.
VCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while CGSM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Capital Group. Their fees differ too: 0.10% for VCRB and 0.25% for CGSM.
CGSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCRB и CGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор