PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGSM с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSM с FXNAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSM или FXNAX.

Корреляция

Корреляция между CGSM и FXNAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGSM и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGSM:

1.91

FXNAX:

0.92

Коэф-т Сортино

CGSM:

2.50

FXNAX:

1.47

Коэф-т Омега

CGSM:

1.36

FXNAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

CGSM:

2.60

FXNAX:

0.42

Коэф-т Мартина

CGSM:

8.35

FXNAX:

2.43

Индекс Язвы

CGSM:

0.44%

FXNAX:

2.16%

Дневная вол-ть

CGSM:

2.02%

FXNAX:

5.32%

Макс. просадка

CGSM:

-1.42%

FXNAX:

-18.64%

Текущая просадка

CGSM:

-0.52%

FXNAX:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 1.77%.

CGSM

С начала года

0.74%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.80%

1 год

3.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXNAX

С начала года

1.77%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.88%

1 год

4.94%

5 лет

-0.89%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGSM и FXNAX

CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGSM и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг риск-скорректированной доходности CGSM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGSM c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и FXNAX

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FXNAX в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.07%3.12%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.17%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и FXNAX

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и FXNAX

Загрузка...