Сравнение CGSM с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSM или FXNAX.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и FXNAX
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.52%.
CGSM
3.67%
-0.22%
2.86%
6.11%
N/A
N/A
FXNAX
1.52%
-1.63%
2.81%
6.28%
-0.53%
1.28%
Основные характеристики
| CGSM | FXNAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 5.41 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 19.95 | 3.44 |
| Индекс Язвы | 0.31% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 1.98% | 5.70% |
| Макс. просадка | -1.15% | -19.64% |
| Текущая просадка | -0.50% | -10.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и FXNAX
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между CGSM и FXNAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGSM c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и FXNAX
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FXNAX в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.14% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.33% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и FXNAX
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и FXNAX
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.93%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.