Сравнение CGSM с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSM или FXNAX.
Основные характеристики
| CGSM | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 3.60% |
| Дох-ть за 1 год | 8.00% | 12.00% |
| Коэф-т Шарпа | 4.24 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 7.42 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 2.01 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 9.98 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 32.92 | 8.46 |
| Индекс Язвы | 0.24% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 1.87% | 6.06% |
| Макс. просадка | -0.79% | -18.64% |
| Текущая просадка | -0.28% | -7.20% |
Корреляция
Корреляция между CGSM и FXNAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и FXNAX
С начала года, CGSM показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 3.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и FXNAX
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGSM c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и FXNAX
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FXNAX в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.04% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.22% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и FXNAX
Максимальная просадка CGSM за все время составила -0.79%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и FXNAX
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.45%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.