Сравнение CGSM с CGSD
CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) and CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - CGSM is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group, while CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGSM returned 4.67% vs 4.20% for CGSD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и CGSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 0.80%.
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSM и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.37% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.80% | 6.11% | 5.46% | 3.14% |
Correlation
The correlation between CGSM and CGSD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between CGSM and CGSD shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSM vs. CGSD — Ранг доходности на риск
CGSM
CGSD
Сравнение CGSM c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.59 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.79 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 18.03 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 2.89 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 2.42 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и CGSD
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и CGSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSM | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -1.75% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -1.11% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.04% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.28% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.23% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и CGSD
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSM | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.40% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.00% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 1.47% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 2.16% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 2.16% | -0.37% |
Сравнение комиссий CGSM и CGSD
И CGSM, и CGSD имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и CGSD
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности CGSD в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.99% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGSM and CGSD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGSM has higher volatility (0.43%) compared to CGSD (0.40%). In terms of maximum drawdown, CGSM dropped -1.42% vs CGSD's -1.75%.
On 1-year performance, CGSM leads with 4.67% vs 4.20% for CGSD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGSM has performed better with a 4.67% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGSM and CGSD have the same expense ratio: 0.25% per year.
CGSD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.99% for CGSM.
CGSM is categorized as Municipal Bonds, while CGSD is Short-Term Bond.
CGSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGSM и CGSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор