Сравнение CGSM с CGSD

С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 0.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И CGSM, и CGSD имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGSD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и CGSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGSM и CGSD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CGSD в 4.48%

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и CGSD.

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.