PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGSM с FLMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSM с FLMI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI).

CGSM и FLMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FLMI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSM или FLMI.

Корреляция

Корреляция между CGSM и FLMI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGSM и FLMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGSM:

1.91

FLMI:

0.66

Коэф-т Сортино

CGSM:

2.50

FLMI:

0.91

Коэф-т Омега

CGSM:

1.36

FLMI:

1.13

Коэф-т Кальмара

CGSM:

2.60

FLMI:

0.76

Коэф-т Мартина

CGSM:

8.35

FLMI:

2.79

Индекс Язвы

CGSM:

0.44%

FLMI:

1.27%

Дневная вол-ть

CGSM:

2.02%

FLMI:

5.29%

Макс. просадка

CGSM:

-1.42%

FLMI:

-14.66%

Текущая просадка

CGSM:

-0.52%

FLMI:

-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у FLMI с доходностью 0.32%.

CGSM

С начала года

0.74%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

0.80%

1 год

3.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLMI

С начала года

0.32%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

0.16%

1 год

3.56%

5 лет

2.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGSM и FLMI

CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLMI в 0.30%.

FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGSM и FLMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг риск-скорректированной доходности CGSM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLMI
Ранг риск-скорректированной доходности FLMI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGSM c FLMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FLMI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и FLMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и FLMI

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FLMI в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.07%3.12%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		4.11%4.08%3.71%3.09%2.22%2.09%2.71%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и FLMI

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и FLMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и FLMI

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.68%, в то время как у Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...