Сравнение CGSM с FLMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI).
CGSM и FLMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FLMI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSM и FLMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSM и FLMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.68% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 0.67% | 5.89% | 4.91% | 7.29% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGSM показывает доходность 0.68%, а FLMI немного ниже – 0.67%.
CGSM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLMI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и FLMI
CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLMI в 0.30%.
Доходность на риск
CGSM vs. FLMI — Ранг доходности на риск
CGSM
FLMI
Сравнение CGSM c FLMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSM | FLMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 1.24 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.62 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.29 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.31 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 4.77 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSM | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.24 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 0.62 | +2.28 |
Корреляция
Корреляция между CGSM и FLMI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и FLMI
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности FLMI в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLMI Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF | 3.93% | 3.89% | 4.08% | 3.71% | 3.08% | 2.22% | 2.09% | 2.71% | 2.41% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и FLMI
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и FLMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSM | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -14.66% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -4.19% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.92% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.86% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.15% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и FLMI
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.60%, в то время как у Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSM | FLMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.42% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.99% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 4.50% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.43% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.75% | -2.94% |