- Эмитент
- Capital Group
- Дата выпуска
- 26 сент. 2023 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 263K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции CGSM — $26.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) показал доход в 1.43% с начала года и 3.28% за последние 12 месяцев.
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CGSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CGSM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 0.63% | -0.95% | 0.41% | 0.27% | 0.38% | -0.44% | 0.31% | 1.43% | ||||
| 2025 | 0.58% | 0.69% | -0.39% | -0.21% | 0.57% | 0.68% | 0.45% | 0.66% | 0.73% | 0.17% | 0.23% | 0.33% | 4.58% |
| 2024 | -0.15% | 0.21% | 0.22% | 0.01% | -0.03% | 1.07% | 1.17% | 0.82% | 0.58% | -0.50% | 0.68% | -0.40% | 3.71% |
| 2023 | -0.04% | 0.05% | 2.53% | 1.48% | 4.06% |
Метрики бенчмарка
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF has an annualized alpha of 4.72%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.13%) than losses (3.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.72%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.13%
- Участие в снижении
- 3.74%
Комиссия
Комиссия CGSM составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGSM имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.50 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 10.58 | -1.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group Short Duration Municipal Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.80 | $0.81 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.92% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.00 | $0.43 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.80 |
| 2024 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.81 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF показал максимальную просадку в 1.42%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка Capital Group Short Duration Municipal Income ETF составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.42%апр. 2025 г. | 1mo 1d | 1mo 18d | 2mo 19dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.18%март 2026 г. | 27d | 3mo 2d | 3mo 29dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.15%нояб. 2024 г. | 1mo 4d | 26d | 2moокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-0.90%дек. 2024 г. | 10d | 1mo 13d | 1mo 23dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.79%янв. 2024 г. | 21d | 9d | 1moянв. 2024 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CGSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -56.78% | +55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -9.10% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.17% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -10.69% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.14% | -1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGSM
Добавьте Capital Group Short Duration Municipal Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGSM