PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSM с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGSM с FFRHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - CGSM is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, CGSM returned 4.67% vs 6.13% for FFRHX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CGSM charges 0.25%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности CGSM и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 2.05%.

CGSM

1 день
0.08%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFRHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.47%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGSM и FFRHX

2026 (YTD)202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		1.37%4.58%3.71%4.04%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.05%5.47%7.10%3.54%

Correlation

The correlation between CGSM and FFRHX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с CGSM:
CGSM с CGSDCGSM с FLMICGSM с JMSTCGSM с FXNAXCGSM с FXAIXCGSM с FBNDXCGSM с VYM
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

CGSM vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSM c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSMFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
2.62

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.44
6.30

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.96

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

5.16

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

18.28

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSM vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSMFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.62

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.89

1.15

+1.74

Просадки

Сравнение просадок CGSM и FFRHX

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGSMFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-22.20%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-1.19%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.11%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-1.15%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.34%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и FFRHX

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.43%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGSMFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.61%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.62%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

2.35%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.79%

2.88%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

4.14%

-2.35%

Сравнение комиссий CGSM и FFRHX

CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и FFRHX

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FFRHX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		2.99%3.05%3.11%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

CGSM and FFRHX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRHX has higher volatility (0.61%) compared to CGSM (0.43%). In terms of maximum drawdown, CGSM dropped -1.42% vs FFRHX's -22.20%.

CGSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGSM и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор