PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGSM с JMST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGSM и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSM и JMST


2026 (YTD)202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
0.57%4.58%3.71%4.04%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
0.56%3.35%3.31%1.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGSM показывает доходность 0.57%, а JMST немного ниже – 0.56%.


CGSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Сравнение комиссий CGSM и JMST

CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CGSM vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина

JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSM c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGSMJMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

3.76

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

5.09

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.13

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

4.44

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

23.53

-12.40

CGSM vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGSMJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.76

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

1.87

+1.00

Корреляция

Корреляция между CGSM и JMST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и JMST

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности JMST в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
3.06%3.05%3.11%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и JMST

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и JMST.


Загрузка...

Показатели просадок


CGSMJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-2.41%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.53%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.07%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.13%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.13%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и JMST

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGSMJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.19%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

0.47%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

0.81%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

0.82%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

1.15%

+0.66%