Сравнение CGSM с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
CGSM и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSM или JMST.
Основные характеристики
| CGSM | JMST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 2.73% |
| Дох-ть за 1 год | 8.00% | 4.27% |
| Коэф-т Шарпа | 4.24 | 5.70 |
| Коэф-т Сортино | 7.42 | 10.81 |
| Коэф-т Омега | 2.01 | 2.48 |
| Коэф-т Кальмара | 9.98 | 25.65 |
| Коэф-т Мартина | 32.92 | 118.25 |
| Индекс Язвы | 0.24% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 1.87% | 0.75% |
| Макс. просадка | -0.79% | -2.41% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между CGSM и JMST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и JMST
С начала года, CGSM показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 2.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и JMST
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGSM c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и JMST
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности JMST в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.04% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.37% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и JMST
Максимальная просадка CGSM за все время составила -0.79%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и JMST
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что CGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.