PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGSM с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGSM и JMST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CGSM с JMST

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).

CGSM и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSM или JMST.

Доходность

Сравнение доходности CGSM и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGSM:

2.24

JMST:

4.12

Коэф-т Сортино

CGSM:

2.86

JMST:

6.13

Коэф-т Омега

CGSM:

1.43

JMST:

2.13

Коэф-т Кальмара

CGSM:

3.01

JMST:

5.09

Коэф-т Мартина

CGSM:

9.84

JMST:

27.27

Индекс Язвы

CGSM:

0.44%

JMST:

0.13%

Дневная вол-ть

CGSM:

2.03%

JMST:

0.88%

Макс. просадка

CGSM:

-1.42%

JMST:

-2.41%

Текущая просадка

CGSM:

-0.31%

JMST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 1.32%.

CGSM

С начала года

0.98%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

0.57%

1 год

4.51%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JMST

С начала года

1.32%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

1.45%

1 год

3.59%

3 года

3.00%

5 лет

1.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Сравнение комиссий CGSM и JMST

CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGSM и JMST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг риск-скорректированной доходности CGSM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGSM c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и JMST

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности JMST в 3.18%

TTM2024202320222021202020192018
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.06%3.12%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		3.18%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и JMST

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и JMST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и JMST

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что CGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...