Сравнение CGSM с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
CGSM и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSM или JMST.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и JMST
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 2.99%.
CGSM
3.67%
-0.22%
2.86%
6.11%
N/A
N/A
JMST
2.99%
0.25%
1.90%
3.90%
1.83%
N/A
Основные характеристики
| CGSM | JMST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 5.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 9.22 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 2.28 |
| Коэф-т Кальмара | 5.41 | 23.30 |
| Коэф-т Мартина | 19.95 | 102.15 |
| Индекс Язвы | 0.31% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 1.98% | 0.77% |
| Макс. просадка | -1.15% | -2.41% |
| Текущая просадка | -0.50% | -0.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и JMST
CGSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между CGSM и JMST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGSM c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и JMST
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности JMST в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.14% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.35% | 3.09% | 1.11% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и JMST
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и JMST
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.