PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSM с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSM с FBNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSM и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSM и FBNDX

2026 (YTD)202520242023
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		0.57%4.58%3.71%4.04%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, CGSM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%.

CGSM

1 день
0.08%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с CGSM:
CGSM с CGSDCGSM с FLMICGSM с JMSTCGSM с FXNAXCGSM с FFRHXCGSM с VYMCGSM с FXAIX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий CGSM и FBNDX

CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Доходность на риск

CGSM vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSM
Ранг доходности на риск CGSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSM c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSMFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

0.86

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

1.24

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.15

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.58

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

4.56

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSM vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSM и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSMFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.86

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.87

0.53

+2.35

Корреляция

Корреляция между CGSM и FBNDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSM и FBNDX

Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.06%3.05%3.11%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок CGSM и FBNDX

Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSMFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-42.76%

+41.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.88%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-2.31%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-10.37%

+10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.00%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSM и FBNDX

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.58%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSMFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.62%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

2.74%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63%

4.62%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

6.00%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

5.00%

-3.19%