Сравнение CGSM с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSM или FBNDX.
Доходность
Сравнение доходности CGSM и FBNDX
Доходность по периодам
С начала года, CGSM показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 1.93%.
CGSM
3.67%
-0.22%
2.86%
6.11%
N/A
N/A
FBNDX
1.93%
-1.61%
2.82%
6.83%
-0.10%
1.65%
Основные характеристики
| CGSM | FBNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 4.88 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 5.41 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 19.95 | 3.72 |
| Индекс Язвы | 0.31% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 1.98% | 5.83% |
| Макс. просадка | -1.15% | -20.16% |
| Текущая просадка | -0.50% | -9.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSM и FBNDX
CGSM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между CGSM и FBNDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGSM c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSM и FBNDX
Дивидендная доходность CGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FBNDX в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.14% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.91% | 3.56% | 2.67% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 2.84% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CGSM и FBNDX
Максимальная просадка CGSM за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSM и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGSM и FBNDX
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) составляет 0.93%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что CGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.