PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с PSCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCR с PSCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT).

VCR и PSCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCR и PSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCR и PSCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		7.57%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у PSCT с доходностью 7.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCR имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции PSCT немного впереди с 12.87%.

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%

PSCT

1 день
1.36%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.57%
6 месяцев
13.58%
1 год
51.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.39%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с JSMLPSCT с VGTPSCT с FSPSX

Сравнение комиссий VCR и PSCT

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCT в 0.29%.

PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

VCR vs. PSCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRPSCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.51

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.08

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.08

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

11.59

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. PSCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа PSCT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRPSCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.51

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между VCR и PSCT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и PSCT

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности PSCT в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VCR и PSCT

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и PSCT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCRPSCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-40.44%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-16.90%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-34.80%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-40.44%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-4.88%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-7.98%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.48%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и PSCT

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 7.41%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCRPSCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

10.80%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

23.54%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28%

34.09%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

27.41%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

26.44%

-4.11%