PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
8.15%
PSCT
XLK

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 20.81%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.57% против 20.28% соответственно.


PSCT

С начала года

-2.99%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-1.68%

1 год

7.26%

5 лет (среднегодовая)

9.01%

10 лет (среднегодовая)

11.57%

XLK

С начала года

20.81%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

8.15%

1 год

25.67%

5 лет (среднегодовая)

22.91%

10 лет (среднегодовая)

20.28%

Основные характеристики


PSCTXLK
Коэф-т Шарпа0.361.27
Коэф-т Сортино0.671.74
Коэф-т Омега1.081.23
Коэф-т Кальмара0.471.62
Коэф-т Мартина1.255.59
Индекс Язвы7.02%4.92%
Дневная вол-ть24.36%21.73%
Макс. просадка-40.44%-82.05%
Текущая просадка-10.34%-2.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и XLK

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSCT и XLK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.361.27
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.671.74
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.23
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.471.62
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.255.59
PSCT
XLK

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36
1.27
PSCT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и XLK

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XLK в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.04%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и XLK

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.34%
-2.57%
PSCT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и XLK

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
6.36%
PSCT
XLK