PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCT с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

PSCT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		7.57%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.87% против 21.00% соответственно.

PSCT

1 день
1.36%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.57%
6 месяцев
13.58%
1 год
51.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.39%
10 лет*
12.87%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с JSMLPSCT с VGTPSCT с FSPSX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий PSCT и XLK

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PSCT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.13

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.71

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.97

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

6.31

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.13

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между PSCT и XLK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и XLK

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и XLK

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-82.05%

+41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-15.92%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-33.56%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-33.56%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-11.04%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-35.17%

+27.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.98%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и XLK

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

8.12%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

16.49%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

27.05%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

24.72%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

24.33%

+2.11%