Сравнение PSCT с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
PSCT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCT или XLK.
Корреляция
Корреляция между PSCT и XLK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и XLK
Основные характеристики
PSCT:
0.26
XLK:
0.97
PSCT:
0.53
XLK:
1.40
PSCT:
1.06
XLK:
1.18
PSCT:
0.34
XLK:
1.28
PSCT:
0.96
XLK:
4.35
PSCT:
6.68%
XLK:
4.98%
PSCT:
24.42%
XLK:
22.24%
PSCT:
-40.44%
XLK:
-82.05%
PSCT:
-6.64%
XLK:
-3.63%
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.90% против 20.67% соответственно.
PSCT
2.10%
-5.07%
-2.52%
6.83%
7.89%
11.90%
XLK
-0.10%
-3.63%
3.89%
21.36%
20.23%
20.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и XLK
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCT и XLK
PSCT
XLK
Сравнение PSCT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и XLK
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% | 0.13% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и XLK
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и XLK
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.