PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSCTXLK
Дох-ть с нач. г.3.18%23.85%
Дох-ть за 1 год23.36%36.57%
Дох-ть за 3 года-0.82%13.33%
Дох-ть за 5 лет9.88%23.65%
Дох-ть за 10 лет12.12%20.78%
Коэф-т Шарпа0.861.65
Коэф-т Сортино1.332.19
Коэф-т Омега1.161.30
Коэф-т Кальмара0.942.12
Коэф-т Мартина3.077.32
Индекс Язвы6.92%4.91%
Дневная вол-ть24.77%21.79%
Макс. просадка-40.44%-82.05%
Текущая просадка-4.63%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSCT и XLK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и XLK

С начала года, PSCT показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.12% против 20.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.83%
15.79%
PSCT
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и XLK

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.07
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.32

Сравнение коэффициента Шарпа PSCT и XLK

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
1.65
PSCT
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и XLK

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XLK в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и XLK

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.63%
-0.11%
PSCT
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и XLK

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.82%
6.29%
PSCT
XLK