PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCR с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCR с PEJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index while PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCR returned 13.48%/yr vs 6.63%/yr for PEJ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VCR charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности VCR и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции PEJ по среднегодовой доходности: 13.48% против 6.63% соответственно.

VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCR и PEJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.48%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%

Correlation

The correlation between VCR and PEJ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.81

The correlation between VCR and PEJ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с SCHDPEJ с VXUS

Доходность на риск

VCR vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCR c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRPEJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.91

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.45

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.63

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

4.21

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCR vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа PEJ равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VCR и PEJ

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.54%

-66.03%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-10.29%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-25.75%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.20%

-35.44%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.20%

-58.96%

+19.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-1.72%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-12.32%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.97%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и PEJ

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 5.17%, в то время как у Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.87%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.92%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

18.49%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

22.79%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

24.74%

-2.34%

Сравнение комиссий VCR и PEJ

VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и PEJ

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности PEJ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VCR and PEJ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEJ has higher volatility (5.87%) compared to VCR (5.17%). In terms of maximum drawdown, VCR dropped -61.54% vs PEJ's -66.03%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.48% vs 6.63% for PEJ. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.48% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.39% for PEJ.

VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VCR and 0.55% for PEJ.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCR и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор