Сравнение VCR с PEJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ).
VCR и PEJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PEJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCR и PEJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCR и PEJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | -4.12% | 17.78% | 25.08% | 15.73% | -25.37% | 22.78% | -10.29% | 13.82% | -9.31% | 11.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции PEJ по среднегодовой доходности: 12.56% против 5.34% соответственно.
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
PEJ
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и PEJ
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PEJ в 0.55%.
Доходность на риск
VCR vs. PEJ — Ранг доходности на риск
VCR
PEJ
Сравнение VCR c PEJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCR | PEJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.86 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.52 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 5.21 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCR | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.22 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VCR и PEJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и PEJ
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности PEJ в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.42% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и PEJ
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и PEJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCR | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -66.03% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -13.91% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -35.44% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -58.96% | +19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -5.44% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -12.39% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.06% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и PEJ
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеют волатильность 7.41% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCR | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.59% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 13.17% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 24.42% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 23.30% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 24.62% | -2.29% |