PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEJ с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEJVXUS
Дох-ть с нач. г.26.54%6.85%
Дох-ть за 1 год41.41%16.98%
Дох-ть за 3 года1.69%0.52%
Дох-ть за 5 лет4.92%5.59%
Дох-ть за 10 лет5.08%4.93%
Коэф-т Шарпа2.321.33
Коэф-т Сортино3.221.90
Коэф-т Омега1.401.24
Коэф-т Кальмара1.341.23
Коэф-т Мартина14.117.70
Индекс Язвы2.91%2.24%
Дневная вол-ть17.69%12.95%
Макс. просадка-66.03%-35.97%
Текущая просадка-1.94%-6.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PEJ и VXUS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEJ и VXUS

С начала года, PEJ показывает доходность 26.54%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEJ имеют среднегодовую доходность 5.08%, а акции VXUS немного отстают с 4.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.45%
0.28%
PEJ
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEJ и VXUS

PEJ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
График комиссии PEJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEJ c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEJ, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEJ, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEJ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEJ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEJ, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.11
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.70

Сравнение коэффициента Шарпа PEJ и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа PEJ на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEJ и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
1.33
PEJ
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEJ и VXUS

Дивидендная доходность PEJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VXUS в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%0.51%0.43%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.00%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок PEJ и VXUS

Максимальная просадка PEJ за все время составила -66.03%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEJ и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.94%
-6.76%
PEJ
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности PEJ и VXUS

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PEJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
4.21%
PEJ
VXUS