Сравнение VCR с LCGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX).
VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VCR и LCGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCR и LCGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | -12.48% | 11.79% | 26.09% | 40.48% | -32.48% | 28.29% | 36.64% | 36.44% | 5.18% | 31.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у LCGFX с доходностью -12.48%. За последние 10 лет акции VCR уступали акциям LCGFX по среднегодовой доходности: 12.56% против 14.79% соответственно.
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
LCGFX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и LCGFX
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LCGFX в 0.65%.
Доходность на риск
VCR vs. LCGFX — Ранг доходности на риск
VCR
LCGFX
Сравнение VCR c LCGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCR | LCGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.31 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 0.96 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCR | LCGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VCR и LCGFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и LCGFX
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности LCGFX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 9.78% | 8.56% | 5.97% | 0.00% | 0.82% | 4.29% | 3.83% | 6.46% | 17.08% | 0.56% | 1.10% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и LCGFX
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке LCGFX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и LCGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCR | LCGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -62.95% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -20.59% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -37.25% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -37.25% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -17.85% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -21.57% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 6.67% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и LCGFX
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCR | LCGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.30% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 12.19% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 22.32% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 21.78% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.24% | +1.09% |