Сравнение VCR с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCR и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VCR и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCR и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -9.14% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 12.51% против 1.70% соответственно.
VCR
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.51%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и BND
VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCR vs. BND — Ранг доходности на риск
VCR
BND
Сравнение VCR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCR | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.00 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.42 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.71 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 4.64 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.00 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.05 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VCR и BND составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и BND
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.80% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и BND
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.54% | -18.58% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -2.44% | -13.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -17.91% | -21.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.20% | -18.58% | -20.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -2.32% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -3.07% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 0.90% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и BND
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 1.65% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 2.51% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 4.29% | +20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 6.00% | +17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 5.52% | +16.81% |