Сравнение VCPIX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPIX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | -0.54% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.49%.
VCPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPIX и VBMPX
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
VCPIX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
VCPIX
VBMPX
Сравнение VCPIX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPIX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.45 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.79 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 5.11 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.00 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.51 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VCPIX и VBMPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и VBMPX
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.36% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и VBMPX
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -18.90% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.73% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -3.13% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.54% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.96% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и VBMPX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.55% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPIX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.55% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 2.59% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 4.37% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.99% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.97% | +0.78% |