PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPIX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPIX с VTIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPIX и VTIVX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		-0.54%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-1.30%20.01%13.68%19.72%-17.38%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%.

VCPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.41%
3 года*
4.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.14%
1 год
18.53%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с FLDRVCPIX с ABNFXVCPIX с VWEAX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX

Сравнение комиссий VCPIX и VTIVX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

VCPIX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPIXVTIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.38

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.99

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.94

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

8.78

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPIX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPIXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.52

-0.40

Корреляция

Корреляция между VCPIX и VTIVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VTIVX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTIVX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.36%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.53%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VTIVX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VTIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPIXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-51.69%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-9.73%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-6.08%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.37%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.16%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VTIVX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPIXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.17%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

8.20%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

13.73%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

13.45%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

14.76%

-9.01%