Сравнение VCPIX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPIX или VTIVX.
Основные характеристики
| VCPIX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.74% | 15.68% |
| Дох-ть за 1 год | 9.58% | 26.18% |
| Дох-ть за 3 года | -1.44% | 4.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 6.94 | 17.33 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 5.53% | 10.07% |
| Макс. просадка | -17.33% | -51.69% |
| Текущая просадка | -5.01% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между VCPIX и VTIVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и VTIVX
С начала года, VCPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 15.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPIX и VTIVX
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCPIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и VTIVX
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VTIVX в 1.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.73% | 4.48% | 3.16% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.97% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и VTIVX
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и VTIVX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.