PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPIX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCPIX с VTIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, VCPIX returned 5.30%/yr vs 18.49%/yr for VTIVX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VCPIX charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 11.08%.

VCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.04%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCPIX и VTIVX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		0.62%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%3.01%

Correlation

The correlation between VCPIX and VTIVX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.29

The correlation between VCPIX and VTIVX shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с ABNFXVCPIX с FLDRVCPIX с TRBUX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

VCPIX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPIXVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.51

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.50

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.18

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

14.06

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPIX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа VTIVX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPIXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.51

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.55

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VTIVX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCPIXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-51.69%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-8.30%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-13.40%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.33%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.87%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VTIVX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCPIXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.18%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

8.37%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

10.50%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

13.49%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

14.79%

-9.10%

Сравнение комиссий VCPIX и VTIVX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VTIVX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VTIVX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.74%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

VCPIX and VTIVX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIVX has higher volatility (3.18%) compared to VCPIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VCPIX dropped -17.33% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCPIX и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор