PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
3.55%
VCPIX
DODIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCPIX показывает доходность 2.74%, а DODIX немного ниже – 2.71%.


VCPIX

С начала года

2.74%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

3.60%

1 год

7.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DODIX

С начала года

2.71%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

3.54%

1 год

7.69%

5 лет (среднегодовая)

1.45%

10 лет (среднегодовая)

2.58%

Основные характеристики


VCPIXDODIX
Коэф-т Шарпа1.421.31
Коэф-т Сортино2.081.92
Коэф-т Омега1.251.23
Коэф-т Кальмара0.630.76
Коэф-т Мартина5.134.61
Индекс Язвы1.48%1.67%
Дневная вол-ть5.36%5.89%
Макс. просадка-17.33%-16.38%
Текущая просадка-5.01%-3.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и DODIX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.


DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCPIX и DODIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.421.31
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.081.92
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.23
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.630.82
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.134.61
VCPIX
DODIX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
1.31
VCPIX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и DODIX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DODIX в 4.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.73%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.17%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%3.07%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и DODIX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.01%
-3.59%
VCPIX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и DODIX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.30%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30%
1.53%
VCPIX
DODIX