Сравнение VCPIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPIX или DODIX.
Основные характеристики
| VCPIX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.50% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 8.92% | 9.14% |
| Дох-ть за 3 года | -1.71% | -0.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 7.04 | 6.52 |
| Индекс Язвы | 1.34% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 5.55% | 6.07% |
| Макс. просадка | -17.33% | -16.38% |
| Текущая просадка | -5.23% | -3.82% |
Корреляция
Корреляция между VCPIX и DODIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и DODIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCPIX показывает доходность 2.50%, а DODIX немного ниже – 2.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPIX и DODIX
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCPIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и DODIX
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности DODIX в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.74% | 4.48% | 3.16% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и DODIX
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.28%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.