PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCPIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCPIX и DODIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VCPIX с DODIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPIX или DODIX.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCPIX:

1.24

DODIX:

1.15

Коэф-т Сортино

VCPIX:

1.84

DODIX:

1.43

Коэф-т Омега

VCPIX:

1.22

DODIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VCPIX:

0.68

DODIX:

0.79

Коэф-т Мартина

VCPIX:

3.52

DODIX:

2.36

Индекс Язвы

VCPIX:

1.74%

DODIX:

2.31%

Дневная вол-ть

VCPIX:

4.99%

DODIX:

5.63%

Макс. просадка

VCPIX:

-17.33%

DODIX:

-16.37%

Текущая просадка

VCPIX:

-3.04%

DODIX:

-1.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCPIX показывает доходность 2.34%, а DODIX немного ниже – 2.29%.

VCPIX

С начала года

2.34%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

0.76%

1 год

6.12%

3 года

2.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DODIX

С начала года

2.29%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

0.36%

1 год

5.96%

3 года

2.71%

5 лет

0.94%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Dodge & Cox Income Fund

Сравнение комиссий VCPIX и DODIX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCPIX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCPIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCPIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и DODIX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности DODIX в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.79%4.71%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.20%4.24%3.86%2.84%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%3.52%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и DODIX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и DODIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и DODIX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.36%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...