PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с USIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCPIXUSIBX
Дох-ть с нач. г.3.22%3.21%
Дох-ть за 1 год9.42%8.95%
Дох-ть за 3 года-1.45%-2.10%
Коэф-т Шарпа1.741.69
Коэф-т Сортино2.562.48
Коэф-т Омега1.311.31
Коэф-т Кальмара0.720.58
Коэф-т Мартина7.176.70
Индекс Язвы1.35%1.39%
Дневная вол-ть5.57%5.51%
Макс. просадка-17.33%-20.24%
Текущая просадка-4.56%-7.83%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCPIX и USIBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и USIBX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCPIX показывает доходность 3.22%, а USIBX немного ниже – 3.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
4.17%
VCPIX
USIBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и USIBX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USIBX в 0.63%.


USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.17
USIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.70

Сравнение коэффициента Шарпа VCPIX и USIBX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIBX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и USIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
1.69
VCPIX
USIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и USIBX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности USIBX в 4.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.70%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.44%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и USIBX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки USIBX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и USIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.56%
-6.40%
VCPIX
USIBX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и USIBX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.49%, в то время как у USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49%
1.64%
VCPIX
USIBX