Сравнение VCPIX с USIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX).
VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и USIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPIX и USIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | -0.20% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | -0.38% | 7.48% | 2.84% | 6.74% | -12.69% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPIX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у USIBX с доходностью -0.38%.
VCPIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPIX и USIBX
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USIBX в 0.63%.
Доходность на риск
VCPIX vs. USIBX — Ранг доходности на риск
VCPIX
USIBX
Сравнение VCPIX c USIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPIX | USIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.43 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.66 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 5.08 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPIX | USIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.98 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.09 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между VCPIX и USIBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и USIBX
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что сопоставимо с доходностью USIBX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.34% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIBX USAA Intermediate Term Bond Fund | 4.32% | 4.56% | 4.47% | 3.71% | 3.17% | 4.92% | 6.84% | 4.93% | 3.67% | 3.45% | 3.86% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и USIBX
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки USIBX в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и USIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPIX | USIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -18.49% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.87% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.13% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -2.57% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.94% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и USIBX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) имеют волатильность 1.57% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPIX | USIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.57% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.55% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 4.28% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.70% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.70% | +1.05% |