PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с USIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и USIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
3.15%
VCPIX
USIBX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCPIX показывает доходность 2.62%, а USIBX немного выше – 2.65%.


VCPIX

С начала года

2.62%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

3.23%

1 год

8.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

USIBX

С начала года

2.65%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

3.03%

1 год

7.87%

5 лет (среднегодовая)

-0.15%

10 лет (среднегодовая)

1.79%

Основные характеристики


VCPIXUSIBX
Коэф-т Шарпа1.611.55
Коэф-т Сортино2.352.27
Коэф-т Омега1.291.28
Коэф-т Кальмара0.710.56
Коэф-т Мартина6.095.67
Индекс Язвы1.42%1.47%
Дневная вол-ть5.38%5.38%
Макс. просадка-17.33%-20.24%
Текущая просадка-5.12%-8.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и USIBX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USIBX в 0.63%.


USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCPIX и USIBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.611.55
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.352.27
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.28
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.710.61
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.095.67
VCPIX
USIBX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIBX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и USIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
1.55
VCPIX
USIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и USIBX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности USIBX в 4.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.74%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.46%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и USIBX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки USIBX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и USIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.12%
-6.91%
VCPIX
USIBX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и USIBX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.43%, в то время как у USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
1.62%
VCPIX
USIBX