PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с FLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
2.96%
VCPIX
FLDR

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 5.29%.


VCPIX

С начала года

2.74%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

3.60%

1 год

7.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLDR

С начала года

5.29%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.97%

1 год

6.54%

5 лет (среднегодовая)

2.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCPIXFLDR
Коэф-т Шарпа1.426.58
Коэф-т Сортино2.0813.12
Коэф-т Омега1.252.72
Коэф-т Кальмара0.6324.31
Коэф-т Мартина5.1399.68
Индекс Язвы1.48%0.07%
Дневная вол-ть5.36%0.99%
Макс. просадка-17.33%-12.23%
Текущая просадка-5.01%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и FLDR

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.


VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VCPIX и FLDR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.426.58
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.0813.12
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.252.72
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.6324.31
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1399.68
VCPIX
FLDR

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 6.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
6.58
VCPIX
FLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и FLDR

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности FLDR в 5.57%


TTM202320222021202020192018
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.73%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.57%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и FLDR

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и FLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.01%
0
VCPIX
FLDR

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и FLDR

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30%
0.28%
VCPIX
FLDR