PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCPIX с FLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCPIX и FLDR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VCPIX с FLDR

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).

VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPIX или FLDR.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCPIX:

1.10

FLDR:

4.58

Коэф-т Сортино

VCPIX:

1.88

FLDR:

7.70

Коэф-т Омега

VCPIX:

1.22

FLDR:

2.17

Коэф-т Кальмара

VCPIX:

0.72

FLDR:

7.35

Коэф-т Мартина

VCPIX:

3.59

FLDR:

38.56

Индекс Язвы

VCPIX:

1.74%

FLDR:

0.14%

Дневная вол-ть

VCPIX:

4.98%

FLDR:

1.19%

Макс. просадка

VCPIX:

-17.33%

FLDR:

-12.23%

Текущая просадка

VCPIX:

-3.27%

FLDR:

-0.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCPIX показывает доходность 2.10%, а FLDR немного ниже – 2.05%.

VCPIX

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

0.53%

1 год

5.44%

3 года

2.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLDR

С начала года

2.05%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.42%

3 года

5.03%

5 лет

2.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Сравнение комиссий VCPIX и FLDR

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.

VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCPIX и FLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCPIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг риск-скорректированной доходности FLDR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCPIX c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и FLDR

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности FLDR в 5.13%

TTM2024202320222021202020192018
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.41%4.71%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		5.13%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и FLDR

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и FLDR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и FLDR

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...