Сравнение VCPIX с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPIX или FLDR.
Основные характеристики
| VCPIX | FLDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.34% | 5.14% |
| Дох-ть за 1 год | 10.36% | 6.75% |
| Дох-ть за 3 года | -1.51% | 3.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 6.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 13.46 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 2.77 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 25.03 |
| Коэф-т Мартина | 7.03 | 103.31 |
| Индекс Язвы | 1.36% | 0.07% |
| Дневная вол-ть | 5.56% | 1.01% |
| Макс. просадка | -17.33% | -12.23% |
| Текущая просадка | -4.45% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VCPIX и FLDR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и FLDR
С начала года, VCPIX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 5.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPIX и FLDR
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCPIX c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и FLDR
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности FLDR в 5.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.70% | 4.48% | 3.16% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 5.58% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и FLDR
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и FLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и FLDR
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.