Сравнение VCPIX с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPIX и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | -0.20% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.
VCPIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPIX и FLDR
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.
Доходность на риск
VCPIX vs. FLDR — Ранг доходности на риск
VCPIX
FLDR
Сравнение VCPIX c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPIX | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 4.45 | -3.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 6.66 | -4.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.16 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.87 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 30.56 | -24.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPIX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 4.45 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между VCPIX и FLDR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и FLDR
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FLDR в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.34% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и FLDR
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPIX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -12.23% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.76% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.19% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -0.36% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.15% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и FLDR
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPIX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.42% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.57% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 0.98% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 1.21% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.32% | +0.43% |