PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPIX с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCPIX с FLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both funds - VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Over the past 3 years, VCPIX returned 5.30%/yr vs 5.36%/yr for FLDR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCPIX charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.44%.

VCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.04%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCPIX и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		0.62%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.44%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.07%

Correlation

The correlation between VCPIX and FLDR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.65

The correlation between VCPIX and FLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с ABNFXVCPIX с TRBUXVCPIX с VTIVX
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSV

Доходность на риск

VCPIX vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPIX c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPIXFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
5.95

-4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
10.06

-7.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

2.75

-1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

10.24

-8.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

70.25

-62.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPIX vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPIXFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

5.95

-4.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.62

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и FLDR

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCPIXFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-12.23%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-0.47%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-0.76%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.02%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-0.35%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.07%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и FLDR

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCPIXFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.19%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

0.58%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

0.80%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

1.21%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

5.26%

+0.43%

Сравнение комиссий VCPIX и FLDR

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и FLDR

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FLDR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.74%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCPIX and FLDR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCPIX has higher volatility (1.23%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, VCPIX dropped -17.33% vs FLDR's -12.23%.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCPIX и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор