PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
3.27%
VCPIX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.37%.


VCPIX

С начала года

2.74%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

3.60%

1 год

7.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VBTLX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.22%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.32%

Основные характеристики


VCPIXVBTLX
Коэф-т Шарпа1.421.10
Коэф-т Сортино2.081.64
Коэф-т Омега1.251.20
Коэф-т Кальмара0.630.42
Коэф-т Мартина5.133.49
Индекс Язвы1.48%1.78%
Дневная вол-ть5.36%5.64%
Макс. просадка-17.33%-19.05%
Текущая просадка-5.01%-9.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и VBTLX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.


VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCPIX и VBTLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.421.10
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.081.64
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.20
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.630.46
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.133.49
VCPIX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
1.10
VCPIX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VBTLX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VBTLX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.73%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VBTLX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.01%
-7.83%
VCPIX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30%
1.47%
VCPIX
VBTLX