PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCPIXVBTLX
Дох-ть с нач. г.2.50%2.01%
Дох-ть за 1 год8.92%8.29%
Дох-ть за 3 года-1.71%-2.47%
Коэф-т Шарпа1.711.44
Коэф-т Сортино2.502.13
Коэф-т Омега1.311.26
Коэф-т Кальмара0.700.52
Коэф-т Мартина7.045.15
Индекс Язвы1.34%1.61%
Дневная вол-ть5.55%5.77%
Макс. просадка-17.33%-19.05%
Текущая просадка-5.23%-8.70%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCPIX и VBTLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VBTLX

С начала года, VCPIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
4.03%
VCPIX
VBTLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и VBTLX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.


VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.04
VBTLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.41

Сравнение коэффициента Шарпа VCPIX и VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
1.52
VCPIX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VBTLX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VBTLX в 3.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.74%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.58%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VBTLX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.23%
-7.25%
VCPIX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VBTLX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.28% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28%
1.29%
VCPIX
VBTLX