PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с VCORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCPIXVCORX
Дох-ть с нач. г.2.50%1.74%
Дох-ть за 1 год8.92%7.98%
Дох-ть за 3 года-1.71%-2.50%
Коэф-т Шарпа1.711.49
Коэф-т Сортино2.502.21
Коэф-т Омега1.311.26
Коэф-т Кальмара0.700.53
Коэф-т Мартина7.045.65
Индекс Язвы1.34%1.50%
Дневная вол-ть5.55%5.69%
Макс. просадка-17.33%-19.06%
Текущая просадка-5.23%-8.93%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCPIX и VCORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VCORX

С начала года, VCPIX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VCORX с доходностью 1.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.44%
VCPIX
VCORX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и VCORX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCORX в 0.20%.


VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c VCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.04
VCORX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.65

Сравнение коэффициента Шарпа VCPIX и VCORX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCORX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
1.49
VCPIX
VCORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VCORX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VCORX в 4.52%


TTM20232022202120202019201820172016
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.74%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.52%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VCORX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VCORX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VCORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.23%
-7.38%
VCPIX
VCORX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VCORX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28%
1.37%
VCPIX
VCORX