PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCPIX с VCORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCPIX и VCORX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VCPIX с VCORX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX).

VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPIX или VCORX.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCPIX:

1.10

VCORX:

1.00

Коэф-т Сортино

VCPIX:

1.88

VCORX:

1.72

Коэф-т Омега

VCPIX:

1.22

VCORX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VCPIX:

0.72

VCORX:

0.50

Коэф-т Мартина

VCPIX:

3.59

VCORX:

3.04

Индекс Язвы

VCPIX:

1.74%

VCORX:

1.98%

Дневная вол-ть

VCPIX:

4.98%

VCORX:

5.21%

Макс. просадка

VCPIX:

-17.33%

VCORX:

-19.06%

Текущая просадка

VCPIX:

-3.27%

VCORX:

-7.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCPIX показывает доходность 2.10%, а VCORX немного ниже – 2.04%.

VCPIX

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

0.53%

1 год

5.44%

3 года

2.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VCORX

С начала года

2.04%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

0.32%

1 год

5.14%

3 года

1.76%

5 лет

-0.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VCPIX и VCORX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCORX в 0.20%.

VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCPIX и VCORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCPIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VCORX
Ранг риск-скорректированной доходности VCORX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCORX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCPIX c VCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCORX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VCORX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VCORX в 4.29%

TTM202420232022202120202019201820172016
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.41%4.71%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.29%4.56%3.99%2.91%1.19%2.95%2.92%2.99%2.09%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VCORX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VCORX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VCORX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VCORX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеют волатильность 1.36% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...