PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPIX с VCORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPIX с VCORX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX).

VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и VCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPIX и VCORX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		-0.54%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		-0.29%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VCORX с доходностью -0.29%.

VCPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.41%
3 года*
4.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCORX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.32%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с FLDRVCPIX с ABNFXVCPIX с VTIVXVCPIX с VWEAX
Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с BNDVCORX с FHIGXVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VTEBVCORX с VWIAX

Сравнение комиссий VCPIX и VCORX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCORX в 0.20%.

VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VCPIX vs. VCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPIX c VCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPIXVCORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.06

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.53

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.85

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

5.65

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPIX vs. VCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCORX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и VCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPIXVCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.47

-0.34

Корреляция

Корреляция между VCPIX и VCORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и VCORX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VCORX в 4.27%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.36%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.27%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и VCORX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, примерно равная максимальной просадке VCORX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и VCORX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPIXVCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-18.14%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.75%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.05%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.31%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.90%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и VCORX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPIXVCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.64%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.46%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

4.26%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

5.78%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

4.79%

+0.96%