PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCPIXTRBUX
Дох-ть с нач. г.2.50%5.38%
Дох-ть за 1 год8.92%6.88%
Дох-ть за 3 года-1.71%3.49%
Коэф-т Шарпа1.714.04
Коэф-т Сортино2.5011.92
Коэф-т Омега1.315.21
Коэф-т Кальмара0.7034.54
Коэф-т Мартина7.0471.43
Индекс Язвы1.34%0.10%
Дневная вол-ть5.55%1.70%
Макс. просадка-17.33%-4.15%
Текущая просадка-5.23%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VCPIX и TRBUX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и TRBUX

С начала года, VCPIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 5.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.05%
VCPIX
TRBUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и TRBUX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.


TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.04
TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 34.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0034.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.43

Сравнение коэффициента Шарпа VCPIX и TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
4.04
VCPIX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и TRBUX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности TRBUX в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.74%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и TRBUX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.23%
-0.20%
VCPIX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и TRBUX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28%
0.37%
VCPIX
TRBUX