Сравнение VCPIX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPIX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | -0.20% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%.
VCPIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPIX и TRBUX
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
VCPIX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
VCPIX
TRBUX
Сравнение VCPIX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPIX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 4.39 | -3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 13.90 | -12.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 5.56 | -4.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 22.36 | -20.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 68.15 | -61.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 4.39 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.94 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между VCPIX и TRBUX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и TRBUX
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.34% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и TRBUX
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -4.15% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.39% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.39% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -0.22% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.13% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и TRBUX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.20% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 1.32% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 2.06% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 1.70% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 1.52% | +4.23% |