PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCPIX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60%
3.05%
VCPIX
TRBUX

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 5.38%.


VCPIX

С начала года

2.74%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

3.60%

1 год

7.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TRBUX

С начала года

5.38%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.67%

5 лет (среднегодовая)

2.85%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

Основные характеристики


VCPIXTRBUX
Коэф-т Шарпа1.423.78
Коэф-т Сортино2.089.87
Коэф-т Омега1.253.98
Коэф-т Кальмара0.6333.47
Коэф-т Мартина5.1365.50
Индекс Язвы1.48%0.10%
Дневная вол-ть5.36%1.76%
Макс. просадка-17.33%-4.15%
Текущая просадка-5.01%-0.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCPIX и TRBUX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.


TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VCPIX и TRBUX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCPIX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.423.78
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.089.87
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.253.98
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.6333.47
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1365.50
VCPIX
TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
3.78
VCPIX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и TRBUX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности TRBUX в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.73%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и TRBUX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.01%
-0.20%
VCPIX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и TRBUX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30%
0.62%
VCPIX
TRBUX