Сравнение VCPIX с HLIPX
VCPIX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares) and HLIPX (JPMorgan Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - VCPIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while HLIPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 3 years, VCPIX returned 5.30%/yr vs 4.89%/yr for HLIPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VCPIX charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for HLIPX.
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и HLIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCPIX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у HLIPX с доходностью 0.44%.
VCPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам VCPIX и HLIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 0.62% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 0.44% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.09% |
Correlation
The correlation between VCPIX and HLIPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between VCPIX and HLIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCPIX vs. HLIPX — Ранг доходности на риск
VCPIX
HLIPX
Сравнение VCPIX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPIX | HLIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.96 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 5.99 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPIX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.10 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и HLIPX
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, примерно равная максимальной просадке HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и HLIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCPIX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -16.91% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.05% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -6.08% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.69% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -1.94% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.00% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и HLIPX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) имеют волатильность 1.23% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCPIX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.29% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.80% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 3.88% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.68% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 4.64% | +1.05% |
Сравнение комиссий VCPIX и HLIPX
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HLIPX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и HLIPX
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности HLIPX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.58% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.74% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VCPIX and HLIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HLIPX has higher volatility (1.29%) compared to VCPIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VCPIX dropped -17.33% vs HLIPX's -16.91%.
VCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCPIX и HLIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор