Сравнение VCPIX с HLIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX).
VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. HLIPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPIX и HLIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPIX и HLIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | -0.20% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | -0.17% | 7.98% | 2.64% | 6.38% | -12.69% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у HLIPX с доходностью -0.17%.
VCPIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLIPX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPIX и HLIPX
VCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HLIPX в 0.46%.
Доходность на риск
VCPIX vs. HLIPX — Ранг доходности на риск
VCPIX
HLIPX
Сравнение VCPIX c HLIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPIX | HLIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.61 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.66 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 5.61 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPIX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.10 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между VCPIX и HLIPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPIX и HLIPX
Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности HLIPX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.34% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLIPX JPMorgan Core Plus Bond Fund | 4.55% | 4.86% | 4.88% | 4.02% | 3.36% | 3.25% | 4.36% | 3.23% | 3.08% | 2.83% | 2.77% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок VCPIX и HLIPX
Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, примерно равная максимальной просадке HLIPX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и HLIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPIX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -16.91% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.97% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.29% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -1.94% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.88% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPIX и HLIPX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) составляет 1.57%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund (HLIPX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPIX | HLIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.74% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.62% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 4.30% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.66% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.62% | +1.13% |