PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPIX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPIX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPIX и FNSOX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		-0.20%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.

VCPIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.53%
3 года*
4.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с FLDRVCPIX с ABNFXVCPIX с VTIVX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий VCPIX и FNSOX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.

VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

VCPIX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPIX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPIXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.74

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.68

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.79

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

10.34

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPIX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPIXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.83

-0.69

Корреляция

Корреляция между VCPIX и FNSOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и FNSOX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.34%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и FNSOX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPIXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-8.92%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-1.47%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.08%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-1.75%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.40%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и FNSOX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPIXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.75%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.37%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

2.21%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

2.86%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

2.48%

+3.27%