PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPIX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPIX с FCNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPIX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPIX и FCNVX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		-0.20%8.01%2.83%6.64%-12.68%0.35%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, VCPIX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%.

VCPIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.53%
3 года*
4.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с VCPIX:
VCPIX с VCORXVCPIX с DODIXVCPIX с VBTLXVCPIX с USIBXVCPIX с FLDRVCPIX с ABNFXVCPIX с VTIVX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий VCPIX и FCNVX

VCPIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

VCPIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPIX
Ранг доходности на риск VCPIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPIXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

3.18

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

14.52

-12.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

6.34

-5.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

21.58

-19.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

84.59

-78.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPIX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPIX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPIXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.18

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

2.17

-2.03

Корреляция

Корреляция между VCPIX и FCNVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPIX и FCNVX

Дивидендная доходность VCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FCNVX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.34%4.76%5.08%4.46%3.15%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VCPIX и FCNVX

Максимальная просадка VCPIX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPIX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPIXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.33%

-2.19%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-0.20%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.10%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-0.05%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.05%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPIX и FCNVX

Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPIXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.10%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

0.81%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

1.28%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

1.27%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

1.03%

+4.72%