Сравнение VCPAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 4.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%.
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и VWELX
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCPAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VCPAX
VWELX
Сравнение VCPAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.81 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.88 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.47 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.82 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и VWELX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и VWELX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и VWELX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -36.12% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -8.03% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -4.90% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -3.93% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.78% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 4.07% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 6.66% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 11.88% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 11.12% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 11.50% | -5.80% |