Сравнение VCPAX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPAX или VFIDX.
Основные характеристики
| VCPAX | VFIDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.49% | 4.14% |
| Дох-ть за 1 год | 10.51% | 12.40% |
| Дох-ть за 3 года | -1.41% | -1.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 7.31 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 5.47% | 5.95% |
| Макс. просадка | -17.25% | -22.52% |
| Текущая просадка | -4.17% | -7.12% |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и VFIDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и VFIDX
С начала года, VCPAX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у VFIDX с доходностью 4.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и VFIDX
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCPAX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и VFIDX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VFIDX в 4.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.78% | 4.54% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.48% | 3.89% | 3.21% | 2.36% | 2.59% | 3.12% | 3.32% | 2.91% | 2.98% | 3.21% | 3.26% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и VFIDX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -22.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и VFIDX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.