Сравнение VCPAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPAX или BND.
Основные характеристики
| VCPAX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 9.67% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | -1.36% | -2.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 1.34% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 5.43% | 5.84% |
| Макс. просадка | -17.25% | -18.84% |
| Текущая просадка | -4.78% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и BND составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и BND
С начала года, VCPAX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и BND
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCPAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и BND
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.81% | 4.54% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и BND
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.