PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCPAX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCPAX и BND составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VCPAX с BND

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPAX или BND.

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCPAX:

1.14

BND:

0.88

Коэф-т Сортино

VCPAX:

1.55

BND:

1.16

Коэф-т Омега

VCPAX:

1.18

BND:

1.14

Коэф-т Кальмара

VCPAX:

0.58

BND:

0.34

Коэф-т Мартина

VCPAX:

2.95

BND:

2.01

Индекс Язвы

VCPAX:

1.72%

BND:

2.11%

Дневная вол-ть

VCPAX:

4.89%

BND:

5.33%

Макс. просадка

VCPAX:

-17.25%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VCPAX:

-3.17%

BND:

-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, VCPAX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.68%.

VCPAX

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

0.86%

1 год

5.46%

3 года

2.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

1.68%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.43%

1 год

4.55%

3 года

1.26%

5 лет

-1.10%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий VCPAX и BND

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCPAX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCPAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCPAX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и BND

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности BND в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.90%4.81%4.54%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.77%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и BND

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и BND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...